Pellegrino es recordado por su papel de "Frank Cubitoso", jefe del FBI en la serie "Los Soprano", en la cual trabajó de 1999 a 20014; esta producción fue protagonizada por James Gandolfini, fallecido en 2013.
Durante los más de 25 años que estuvo involucrado en la industria del entretenimiento participó en películas como "Uno de los nuestros", "Mickey ojos azules" y "Goodfellas", esta última junto a Robert De Niro.
Pellegrino era además el propietario de un conocido restaurante muy frecuentado por famosos como Jay Z, Jimmy Fallon, Woody Allen, Leonardo DiCaprio, Tony Bennett y Michael Douglas, entre otros. También publicó varios libros de cocina.
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